2008年11月21日 (金)

シストレ 新ロジック

皆さん、こんにちは。

日経平均は昨日の500円を超す大幅な下げで逆三尊パターンが崩れ、下値不安が高まっています。先週の投資部門別売買状況をみても外国人の売りが続いており、当面、不安定な相場が続きそうです。

さて当欄システムトレードカテゴリーでは、これまで2つ売買ロジックを使って、システムトレードの運用テストを紹介してきました。

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最初の「東大マスター」というロジックは今年2月から4月までの3カ月間運用し、250円(225mini1枚で2万5000円)の損失。続いて6月から9月までテストした「BigBlue2 Nikkei」というロジックは125円(同1万2500円)の利益が出ました。(いずれも、ひまわり証券の「Trade Signal」をプラットフォームとした仮想売買で、スリッページは考慮せず。売買ロジックはWest Village Investment社の協力による)

運用テストの結果をご覧いただくと、システムトレードでどの程度勝てるかがお分かりいただけると思います。

ただし結果には売買ツールの購入費や月額利用料、証券会社に支払う手数料を含んでいません。そこまで考慮すると実質的に手数料負けしています。ですから収益をプラスにもっていくには、運用期間を長めに取るか、建て玉を増やす必要がありそうです。

ところで、これらはいずれも外部のソフト会社が作った既製品ですが、今月から当欄筆者が考えたアイデアをベースにしたロジックを使いたいと思います。“カスタムメイド”なので、新しい機能を追加したりする仕様変更などが自由に行えます。

売買ロジックの特徴は

★売買は一目均衡表の考え方をベースにシグナルが発生
★トレンドフォローのタイプ(順バリのみで、逆バリはしない)
★デイトレード型で、オーバーナイトはしない
★ロスカットやトレーリングストップは株価変動を見ながら筆者側で設定・変更する
★ロスカットにかからない限り、建て玉は当日の大引けで決済する
というものです。

なおこのプログラムはエキーラという専用言語で書かれていますが、プログラミングはひまわり証券取締役の鈴木伸夫さんに協力していただきました。

上に画面のサンプル画像を載せておきました。最大ドローダウンなどの詳細データは折に触れて当欄で紹介していきたいと思います。

興味がある方は不定期更新になりますが、当欄記事を引き続きご覧ください。

11月 21, 2008 システムトレード | | トラックバック (0)

2008年10月 9日 (木)

シストレ 9月の成績

皆さん、こんにちは。

9月のシステムトレードの運用成績がまとまりました。

今回もひまわり証券が提供する売買ツール「Trade Signal」と、米国の売買ロジック「BigBlue2 Nikkei」の組み合わせでトレードを行いました。運用結果は仮想売買によるもので、日経225mini1枚を売買した場合の利益を掲載しています。スリッページおよび手数料は考慮していません。

結果は2勝2敗で、この間の期間損益はプラス55円でした。日経225mini1枚だと、月間5500円の儲け(ラージ1枚だと5.5万円)になります。

この結果、6月からの累積損益はプラス125円になりました。

8月は世界金融危機の震源地であるニューヨーク市場が過去最高の下げを記録するなど、乱高下が続き、トレード回数は4日と、前月に比べて大幅に減りました。

詳細は

・9月1日 休み
・9月2日 休み
・9月3日 休み
・9月4日 休み
・9月5日 休み

・9月8日 休み
・9月9日 休み
・9月10日 負け(12305L→12285 -20)
・9月11日 休み
・9月12日 負け(12135S→12180 -45)

・9月15日 祝日

・9月16日 休み
・9月17日 休み
・9月18日 休み
・9月19日 休み

・9月22日 休み
・9月23日 祝日
・9月24日 勝ち(12025L→12130 +105)
・9月25日 勝ち(12025L→12040 +15)
・9月26日 休み

・9月29日 休み
・9月30日 休み

(注=Lはロング、Sはショート、LCはロスカットの意味、+-は損益を表します)

以下に日々の売買シグナルが入った日経225mini(12月限)の先物チャートを貼り付けておきます。クリックで画像が拡大します。

Photo_2

10月 9, 2008 システムトレード | | トラックバック (0)

2008年9月 3日 (水)

シストレ8月の成績

皆さん、こんにちは。

8月のシステムトレードの運用成績がまとまりました。

今回もひまわり証券が提供する売買ツール「Trade Signal」と、米国の売買ロジック「BigBlue2 Nikkei」の組み合わせでトレードを行いました。運用結果は仮想売買によるもので、日経225mini1枚を売買した場合の利益を掲載しています。スリッページおよび手数料は考慮していません。

結果は6勝6敗1引き分けで、この間の期間損益はプラス60円でした。日経225mini1枚だと、月間6000円の儲け(ラージ1枚だと6万円)になります。

この結果、6月からの累積損益はプラス70円になりました。

8月は東証1部の売買代金が2兆円に届かない日が多く、全体に低調な相場が続きました。先物のボラティリティも低かったため、デイトレで値幅を取るのが難しく苦戦を強いられました。ただ、その分、ロスカットに引っかかることはありませんでした。

詳細は

・8月1日 休み

・8月4日 休み
・8月5日 引き分け(12920S→12920 ±0)
・8月6日 休み
・8月7日 負け(13120S→13130 -10)
・8月8日 勝ち(13070L→13170 +100)

・8月11日 勝ち(13460S→13390 +70)
・8月12日 休み
・8月13日 休み
・8月14日 休み
・8月15日 休み

・8月18日 勝ち(13060L→13170 +110)
・8月19日 負け(12800S→12850 -50)
・8月20日 勝ち(12920S→12860 +60)
・8月21日 負け(12780S→12750 -30)
・8月22日 負け(12770L→12670 -50)

・8月25日 負け(12940L→12870 -70)
・8月26日 勝ち(12770L→12780 +10)
・8月27日 負け(12690S→12780 -90)
・8月28日 勝ち(12800S→12770 -30)
・8月29日 休み

(注=Lはロング、Sはショート、LCはロスカットの意味、+-は損益を表します)

以下に日々の売買シグナルが入った日経225mini(9月限)の先物チャートを貼り付けておきます。クリックで画像が拡大します。

August

9月 3, 2008 システムトレード | | トラックバック (0)

2008年8月 6日 (水)

シストレ7月の成績

皆さん、こんにちは。

たいへん遅くなりましたが、7月のシステムトレード運用成績の報告です。

今回も新ロジックの「BigBlue2 Nikkei」のを使用しています。運用結果は売買シュミレーションによるもので、日経225mini1枚を売買したと仮定した場合です。スリッページは考慮していません。

結果は9勝8敗で、この間の期間損益はプラス210円でした。

この結果、6月からの累積損益はプラス10円と収支トントンまで挽回しました。

詳細は

・7月1日 休み
・7月2日 勝ち(13365S→13285 +80)
・7月3日 負け(13335L→13225LC -110)
・7月4日 休み

・7月7日 勝ち(13290L→13370 +80)
・7月8日 勝ち(13205S→13015 +190)
・7月9日 勝ち(13195S→13125 +70)
・7月10日 負け(13060L→13045 -15)
・7月11日 休み

・7月14日 負け(13170L→13060LC -110)
・7月15日 勝ち(12815S→12765 +50)
・7月16日 負け(12710S→12710 -10)
・7月17日 休み
・7月18日 勝ち(12935S→12835 +100)

・7月22日 勝ち(13030L→13200 +170)
・7月23日 負け(13385L→13275LC -110)
・7月24日 休み
・7月25日 休み

・7月28日 負け(13415L→13355 -60)
・7月29日 負け(13085S→13130 -45)
・7月30日 勝ち(13355L→13370 +15)
・7月31日 勝ち(13390S→13365 +25)

(注=Lはロング、Sはショート、LCはロスカットの意味、+-は損益を表します)

8月 6, 2008 システムトレード | | トラックバック (0)

2008年7月10日 (木)

シストレ6月後半の成績

皆さん、こんにちは。

日経平均の12連敗は止まりましたが、依然さえない相場が続いています。今日は辛うじて前日比プラスで引けましたが、前日の米国株安を受け、朝方は節目である13000円を割り込む場面もありました。しばらく軟調な地合いが続きそうです。

さて、たいへん遅くなりましたが、6月後半のシステムトレード運用成績の報告です。

今回から新ロジックの「BigBlue2 Nikkei」のを使用しています。運用結果は売買シュミレーションによるもので、日経225mini1枚を売買した場合です。スリッページは考慮していません。

結果は2勝7敗で、この間の期間損益はマイナス200円でした。

詳細は

・6月13日 負け(13930S→13975 -45)

・6月16日 勝ち(14180L→12940 +185)
・6月17日 負け(14420L→13390 -30)
・6月18日 負け(14420L→14440 -20)
・6月19日 勝ち(14220S→14155 +65)
・6月20日 負け(13980S→13970 -10)

・6月23日 負け(13700S→13825 -125)
・6月24日 休み
・6月25日 負け(13825L→13935LC -110)
・6月26日 休み
・6月27日 休み

・6月30日 負け(13615L→13505LC -110)

でした。(注=Lはロング、Sはショート、LCはロスカットの意味、+-は損益を表します)

7月 10, 2008 システムトレード | | トラックバック (0)

2008年6月17日 (火)

各社のシステムを比べてみました

皆さん、こんにちは。

以前このブログで、システムトレードをクルマとドライバーの関係に例えて紹介しました。

自動売買ソフトがクルマで、売買ロジックがクルマを操るドライバーと書いたのを覚えていらっしゃいますか。

2つがそろって、はじめてクルマは走りますし、どちらか一方がダメでもまともに走ってくれません。最悪の場合、事故を起こしてしまうこともあります。

これはシステムトレードの自動売買ソフトと売買ロジックも同じです。

さて、その自動売買ソフトとロジックですが、現在、各社から色々なものが販売されています。

2つがそれぞれ独立して存在するものから、1つにまとまったもの。

あるいは証券先物に特化したものから、個別株やFXのトレードにも使えるものまで、様々なタイプがあります。

そこで、今回は現在、国内で扱われている主要なトレードシステムの違いを比較しやすくすため、一覧表にまとめてみました。

なお、ここに挙げた情報は6月17日現在のもので、もしかしたら実際と異なる部分もあるかもしれません。

より正確な内容が知りたい場合は、各システムを取り扱っているベンダーなどにご確認ください。

System_6

※画像をクリックすると拡大します。

6月 17, 2008 システムトレード | | トラックバック (1)

2008年5月30日 (金)

システムトレード、新ロジック投入

皆さん、こんにちは。

突然ですが、2月から続けてきましたシステムトレードの運用テスト、4月末をもって、いったん仕切り直しをしたいと思います。sign03

これはテストに使っていた売買ロジック「東大マスター」が試用期限(3カ月)を迎えたためです。

売買ロジックとは、コンピュータに自動売買させるための条件をプログラム化したもので、通常は自動売買ソフトとセットで使用します。

売買ロジックと自動売買ソフトの関係はクルマとドライバーの関係に似ています。自動売買ソフトをクルマ、売買ロジックをドライバーに例えると、どんなに性能のいいクルマ(自動売買ソフト)でも、それを運転するドライバー(売買ロジック)の腕が悪ければ、道路(相場)を外れ、事故(損失)を起こしてしまいます。これは逆も言えますし、両方が良くても、舗装されていない悪路(荒れ相場)だったりしたら、脱輪してしまうこともあります。

日経225ミニ1枚をトレードした過去3カ月間のテストでは、残念ながらマイナス2万5000円という成績でした。cryingこれはサブプライム問題で相場が乱高下した影響もあるでしょう。市場が落ち着きを取り戻しつつある5月に入ってからは、尻上がりに結果を出すようになっているようです。(運用成績は東大マスターの開発元であるウエスト・ビレッジ・インベストメント社のサイト(http://www.wvi.jp/)で公開されています。

さて、そのウエスト・ビレッジ・インベストメント社のご好意で、このたび別の売買ロジックをお借りすることができました。

名前は「BigBlue2 Nikkei」というデイトレード型のシステムで、もともとは米国のS&P500先物用に開発されたそうです。

簡単な特徴を挙げると

◎勝率は57%
◎トレード回数は1カ月に平均13回
◎戦略はブレイクアウト型とカウンタートレンド型の2タイプ
◎プロフィット・ファクターは1.73

などで、過去の運用成績はひまわり証券のサイト(http://sec.himawari-group.co.jp/sts/system/ranking.html)で確認できます。

ということで、このブログでは次回以降、BigBlue2 Nikkeiを使ったトレードの結果や、実際に使ってみて気づいた点などを紹介していこうと思います。

ご期待ください!


5月 30, 2008 システムトレード | | トラックバック (0)

2008年5月13日 (火)

4月後半の成績

13日の日経平均株価は前日比210.37円高の1万3953.73円と大幅続伸。前場は方向感ない展開でしたが、後場に入ると、目先上値抵抗線となるとみられた水準を次々と抜け、1万4000円の目前まで一気に駆け上がっていきました。最近、とくに材料もないのに後場に先物主導で株価が急騰するパターンがよく見られますが、今日もそうでした。

さて、4月後半のシステムトレード運用成績の報告です。さらっといきましょう。

結果は3勝1敗で、この間の期間損益はプラス1万1500円でした。happy01

この結果、2月からの通算損益のマイナス幅が2万5000円(手数料は除く)に減りました。

半月ベースでの勝ち越しは今回が初めてです。

詳細は

・4月14日 勝ち(12945S→12940 +5)
・4月15日 勝ち(12960L→13060 +100)
・4月16日 休み
・4月17日 休み
・4月18日 休み

・4月21日 休み
・4月22日 休み
・4月23日 休み
・4月24日 勝ち(13645S→13545 +100)
・4月25日 負け(13960S→13800 -110)

・4月28日 休み
・4月29日 祝日
・4月30日 休み

でした。(注=Lはロング、Sはショートの意味、+-は損益を表します)

5月 13, 2008 システムトレード | | トラックバック (0)

2008年4月22日 (火)

4月前半の結果

皆さん、こんにちは。

21日の日経平均株価は前営業日比220円10銭高の1万3696円55銭で、5営業日続伸となりました。相変わらず薄商いが続いていますので、ショートカバーの影響が出やすい状況ですが、「上げ」は「上げ」ですから、まあ良しとしていいんではないでしょうか。

さて、遅くなりましたが、今回は4月前半のシステムトレード運用成績の報告です。

結果は1勝1敗で、この間の期間損益はマイナス2500円でした。

この結果、2月からの通算損益もマイナス3万6500円(手数料は除く)に膨らみました。

詳細は

・3月31日 休み
・4月1日 休み
・4月2日 休み
・4月3日 休み
・4月4日 勝ち(13180L→13265 85)

・4月7日 休み
・4月8日 休み
・4月9日 負け(13345S→13235 -110)
・4月10日 休み
・4月11日 休み

でした。(注=Lはロング、Sはショートの意味、+-は損益を表します)

トレードのあった4月3日と、4月9日のチャートを以下に付けておきます。

【4月3日】

43_2

この日はきれいな右肩上がりの相場で、1万3180円のロング(買い)でエントリーしましたが、途中でトレイリングストップにかかって利益確定。大引けまで引っ張っていれば、もう少し利益を伸ばせたのですが…。

【4月9日】

49

前日のダウ平均、CME225先物がともに大幅に下げ、その日の外資系(13社)寄り付き前注文動向も大幅売り越し。このため当然システムもショート(売り)から入ると思ったのですが、何と1万3345円のロング(買い)でエントリー。その後は大方の予想どおり、右肩下がりに下げ、1万3235円であえなくロスカットとなりました。おそらくシステムトレードの場合は、外資系注文動向などを判断材料として参照していないと考えられるため、こういうことが起こるのだと思います。

4月 22, 2008 システムトレード | | トラックバック (0)

2008年3月31日 (月)

3月後半の結果

みなさん、こんにちは。

システムトレードの運用テストを始めて2カ月が経ちました。

今回は3月後半の運用成績の報告です。

結果は1勝3敗で、この間の期間損益はマイナス6000円でした。

この結果、2月からの通算損益もマイナス3万4000円(手数料は除く)に膨らみました。weep

詳細は

・3月17日 休み
・3月18日 休み
・3月19日 休み
・3月20日 休み(祝日)
・3月21日 負け(12310S→12420 -110)

・3月24日 負け(12380S→12480 -100)
・3月25日 負け(12560S→12665 -105)
・3月26日 休み
・3月27日 休み
・3月28日 勝ち(12590L→12845 +255)

でした。(注=Lはロング、Sはショートの意味、+-は損益を表します)

この中で特筆すべきは28日のトレードです。前場はほとんど値動きのない相場展開だったのですが、後場の寄り付き直後に日経平均先物が突如として急騰、前引けに対し300円もぶっ飛ぶ形となりました(チャート参照)

0328chart

この突然の急騰について、市場では「年度末のファンドのお化粧買い」や「誰かが大きな売りポジションを解消した」などの観測が流れていましたが、はっきりしたことは分かりません。

いずれにしても、この日は運良く「買い」でエントリーしていたため、大引け間際の反対売買で+225円(実質利益は2万2500円)勝つことができました。

これだけ大きなギャップが生じると、デイトレードでも大きく稼ぐことができます。ただ過去のトレードを振り返ると、プログラムの予想とは反対方向に株価が動き、ロスカットになるパターンが多いのも事実です。

この問題に対処するため、4月からは+80円程度で早めに利益を確定するようにプログラムの設定を多少変更してみました。こうすることで、ミニ先物1枚当たりの利益は限られますが、ピラミッティングなどを併用することで、効率的に利益を上げることができないか検証してみたいと思います。

3月 31, 2008 システムトレード | | トラックバック (0)

2008年3月18日 (火)

3月前半の結果

みなさん、こんにちは。

遅くなりましたが、3月第2週までのシステムトレードの運用結果を報告します。

3月3日から14日までの結果は1勝1敗で、期間損益はマイナス9000円でした。weep

この結果、2月からの通算損益は、マイナス2万8000円(手数料は除く)にまたまた膨らんでしまいました。

詳細は

・3月3日 休み
・3月4日 休み
・3月5日 勝ち(12955L→12965 +10)
・3月6日 休み
・3月7日 休み


・3月10日 休み
・3月11日 負け(12695L→12595 -100)
・3月12日 休み
・3月13日 休み
・3月14日 休み(ビックSQ)

でした。(※Lはロングの意味、+-は損益を表します。-100だと、その100倍の1万円分の損失になります)

ちなみに3月14日はビッグSQでしたが、日経225mini先物の限月の切り替え(2008年3月限→2008年6月限)の操作を忘れてしまい、シグナルが発生しませんでした。sign03

なかなか勝てない状況が続きますが、3月の後半戦に期待です。

3月 18, 2008 システムトレード | | トラックバック (0)

2008年3月 4日 (火)

幻の勝ち

みなさん、こんにちは。

前回に引き続き、システムトレードの運用報告です。

2月25日から29日までの結果は0勝1敗で、累積損益が先週の-7500円から-1万9000円(手数料は除く)に膨らんでしまいました。

詳細は

・2月25日 休み
・2月26日 休み(※)
・2月27日 休み
・2月28日 負け(-115円)
・2月29日 休み

です。

28日の負けはショート(売り)ポジションでエントリーしましたが、相場が逆方向に振れて、大引けを待たずにロスカットになってしまいました。

2月は結構、システムが有給休暇を取ってしまっていて、たまに出勤すると、ヤラレてしまうパターンが多かったようです。これで2月は全敗です。

ちなみに…

2月26日は休み(トレードなし)になっていますが、シュミレーション上は+210円の勝ちになっています。でも実際はトレードがなかったので、「幻の勝ち」といったところでしょうか。

どうしてこんなことになるかというと、どうも指標データの配信に不具合があったようです。

このテストで使わせていただいている「東大マスター」という売買ロジックは、前日の海外マーケットの指標を参考にして、その日いくらで売りか、買いかを決めるデイトレード型のシステムです。

通常、システムを立ち上げておくと、毎朝8時半ごろ、データベンダーから配信される海外指標のデータを自動的に読み込むことになっていますが、この日データが配信されたのは午前9時を過ぎてからで、結果的に寄り付きでのエントリーが実行されなかったようです。

データ配信の不具合はこの日だけでなく、28日も一部銘柄のデータ配信が止まるトラブルが発生しました。このケースに限らず、システムに完璧さを求めるのは不可能なので、使う側が不測の事態を念頭に置きつつトレードすることが大切だと思います。

3月 4, 2008 システムトレード | | トラックバック (0)

2008年2月26日 (火)

はじめてのシステムトレード⑦

みなさん、こんにちは。

今日はシステムトレードの運用結果報告の2回目です。(期間は2月18日~22日)

結果から言うと、0勝1敗で、累積損失が先週の-2000円から-7500円(手数料は除く)に膨らんでしまいました。

・2月18日  休み
・2月19日  負け(-55円)
・2月20日  休み
・2月21日  休み
・2月22日  休み

うーん、ちょっと厳しいですね。

下は、唯一トレードした2月19日のチャートです。

219

午前9時5分に1万3800円の「買い」でエントリーし、そこから日経平均ミニ先物はジワジワ下げますが、ロスカットをうまくかわして前場を終了。この日はアジア市場も堅調で、後場はしっかりした右肩上がりの展開となったのですが、為替が円高に振れたこともあって大引けにかけてスコンと下落。午後3時ちょうどに1万3745円の「売り」注文が自動で出され、結局、5500円の損失で取引を終えました。

チャート上の「MOC_L」は「マーケット・オン・クローズ_ロング」の略で、大引けで買い(ロング)注文を手仕舞う自動注文が出されたことを表しています。

これで0勝2敗、損益は7500円のマイナスです……。うーん、どうなんでしょう?

たまらずシステムトレードの伝道師、ひまわり証券の鈴木さんに電話をしてみました。


私:「いまだに勝ち星ゼロ。なんだか自虐的な気分になってきました」

鈴木さん:「確かに今月に入ってから成績は良くないですね。今の相場環境がシステムに合っていないのかもしれません」

私:「でも確実に利食えるタイミングでも利食ってくれなくて……。で、そのまま損切りというパターン。だんだんシステムを信用できなくなって、しまいに自分で注文指示を出したくなっちゃうんです」

鈴木さん:「最初は皆さん、そうおっしゃるんです。でも統計的に勝っていく手法ですから、1年ぐらいは様子を見てもらわないとダメですよ」

私:「1年ですか。それまで資金がもつかどうか……」

鈴木さん:「結局、最後はシステムを信頼できるかどうかなんですね」

私:「信頼ですか………」

とにかく運用テストは3週目に突入です。

2月 26, 2008 システムトレード | | トラックバック (0)

2008年2月18日 (月)

はじめてのシステムトレード⑥

みなさん、こんにちは。

今回は2月7日にスタートしたシステムトレードの運用テストの結果報告をしたいと思います。

報告の前に、トレード条件をおさらいすると、

○自動売買ソフト:「トレードシグナル」
○売買ロジック:「東大マスター」(West Village Invesutment社)
○取引銘柄:「日経225mini先物」(2008年3月限)1枚

という内容です。

さて、問題の運用結果ですが……。

0勝1敗で、損益はマイナス2000円でした(スリッページ、手数料は除く)。
(2008年2月7日~2月15日)

約1週間のうち、実際にトレードがされたのは2月7日だけでした。

その日は9時10分頃に1万3105円の「買い」でエントリーし、しばらく上昇が続いていましたが、9時30分頃から下落に転じ、1万3085円まで下がったところでロスカットに引っかかって終了しました。

日経225mini先物のチャートを見ると、簡単に儲けられそうな気もするのですが、システムはなかなか人間が思うように働いてくれません。

とはいえ、まだ運用を始めて1週間ですので、今後の状況をしばらく見守りたいと思います。

 

2月 18, 2008 システムトレード | | トラックバック (0)

2008年2月 5日 (火)

はじめてのシステムトレード⑤

みなさん、こんにちは。

今日はシステムトレードのDVDのプレゼントのお知らせです。

ウエストビレッジインベストメント社長の西村貴郁さんが、自動売買ソフト「トレードシグナル」の使い方などを解説した「見てさわってわかる! トレードシグナル入門」です。(DVD本編83分収録/PDF資料付き/2007年10月発売/税込3990円)
Tradesignal

当ブログの記事よりもシステムトレードの魅力がとても分かりやすく紹介されています。詳細はこちら

このDVDを5名の方にプレゼントします。
ご希望の方は、money@nikkeihome.co.jp まで「システムトレードDVDプレゼント希望」と明記のうえ、上記のメールアドレス宛てに、ご応募ください。(お送り先のご住所、お名前をお忘れなく)

なお、トレードステーションに売買ロジック「東大マスター」を組み込んで日経225先物をトレードした1月分の運用成果(実運用はウエストビレッジインベストメントが実施)がまとまりました。

1月の累積損益は26万円(売買手数料、スリッページは除く)のプラス(もうけ)でした。製品版のリリースから5カ月が経過しましたが、今のところ月間ベースでマイナスになった月はまだゼロです。

今月から同様のシステムを使った日経225ミニ先物の運用テストの結果を1週間ごとに 当ブログでご報告していく予定です。ご関心があればそちらも合わせてご覧ください。

2月 5, 2008 システムトレード | | トラックバック (0)

2008年1月30日 (水)

はじめてのシステムトレード④

みなさん、こんにちは。

今回は市販の売買ロジック「東大Master」をトレードシグナルに組み込む方法を紹介します。

東大Masterはウエストビレッジが開発した売買ロジックで、TOPIX先物、日経225先物、日経225mini先物に対応しています。日経225株価指数先物1枚をデイトレードしたときの日々の結果はこちらに公開されています。

また市販が始まった昨年9月以降の月ごとの成績は以下のようになります。これはシュミレーションではなく、リアルマネーを使った実際の売買結果です。

'07年9月           +70円
'07年10月         +520円
'07年11月          +40円
'07年12月          +250円
'08年1月18日まで      +480円

日経225株価指数先物の取引単位は、日経平均株価の1000倍なので、10円の値動きで1万円の損益になります。従って上の9月は7万円のもうけ、10月は52万円のもうけ(以下同)で、約5カ月間で累計136万円のプラスが出た計算になります。これまでのところ極端なドローダウン(負け)もなく、安定した運用成績を上げていることがお分かりいただけると思います。

日経225株価指数先物の取引単位は、日経平均株価の1000倍なので、10円の値動きで1万円の損益になります。従って上の9月は7万円のもうけ、10月は52万円のもうけ(以下同)で、約5カ月間で累計136万円のプラスが出た計算になります。これまでのところ極端なドローダウン(負け)もなく、安定した運用成績を上げていることがお分かりいただけると思います。

さて、東大Masterのインストールですが、とても簡単です。細かな手順の説明は省きますが、マニュアル通りにやると、数分で作業が完了します。

次にチャート上で、青い丸と赤い丸で囲んだ部分を見てください。

Photo

青い丸の中に上を向いた矢印と「Long」という表示があります。これはこの値段で「買い」だということを表します。また赤い丸の中には下向きの矢印と「BE_L」という表示があります。これはトレーリィングストップの意味です。

このように東大Masterでは、あらかじめ設定された売買条件に合致すると、売りや買いのシグナルが発生し、それに従って売買が自動的に行われます。ですからユーザーは朝、会社に行く前にパソコンの電源を入れ、ソフトを立ち上げておくだけで、あとはシステムに任せておけばよいのです。

以上で、東大Masterの設定は完了です。

いよいよ次回からは東大マスターを使ったトレード結果を定期的にご報告していきたいと思います。

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2008年1月28日 (月)

はじめてのシステムトレード③

みなさん、こんにちは。

前回はひまわり証券の鈴木さんなどにシステムトレードのメリットなどをお聞きしましたが、今回から実際の使い方などを紹介していこうと思います。

まずは下の画像をご覧ください。

Image01

これは、ひまわり証券が先日リリースした自動売買ソフト「トレードシグナル」の画面です。

実際にシステムトレードを行うには、まずシストレのできる証券会社に口座を開き、こうした自動売買ソフトを自分のパソコンに入れることから始めます。システムトレードでは通常、株価指数先物を売買するのが一般的なので、現物株の口座とは別に、先物取引のための口座が必要です。

売買を行うソフトは有料である場合が多く、トレードシグナルは月額1万9950円かかります。(但し一定額以上の手数料を使った顧客にはキャッシュバックするサービスもある)なかには買取りで100万円以上もするソフトもあり、このせいか、現状では金銭的に余裕がある40-60代が国内のシストレユーザーの中心層になっているようです。ちなみにシステムトレードに対応している証券会社は現在、ひまわり証券のほか、マネックス証券、トレーダーズ証券、IB証券、クリック証券などですが、それほど多くありません。

画面の説明に話を戻すと、赤枠の①がツールバー、黄枠の②がワークスペース、緑枠の③がツールボックスです。例えば、チャートの作成などをツールバーから選択すると、下のワークスペース内に指定したチャートが挿入され、③のツールボックスの操作でチャートの切り替えなどができるようになっています。

以上で最初の準備作業は終了ですが、これだけでトレードができるわけではありません。次にやらなくてはならないのが売買ルール(ロジック)の構築とその検証です。

売買ルールとは、突き詰めれば「どのタイミングでその金融商品を売買するか」ということです。例えば「モメンタム指標がマイナスからプラスに動いたら買う」とか「短期移動平均線が長期移動平均線を上から下にクロスしたら売る」といったものです。こうしたアイデアを思いついたら、その通りにコンピューターが自動売買するようにプログラムを組まなくてはなりません。この売買ルールこそがシステムトレードの“キモ”であり、勝率の高い優秀なトレーダーは独自のルールを持っていると言われます。

でも、いきなり「プログラムを組めと言われても…」と思う人がほとんどでしょう。そんな人のためにトレードシグナルには、あらかじめ専用言語でプログラミングされた200種類以上の売買ルール(ストラテジー)が用意されています。最初のうちはこのルールを使い、慣れてきたら自分でプログラムを作ったり、カスタマイズすればいいと思います。

また、あらかじめ用意された売買ルールではもの足りないという人は、実績のある市販の売買ルール(ロジック)を使ってみるのがいいでしょう。これならプログラムの知識や時間がない人でも手っ取り早くシステムトレードを始められます。

次回はウエストビレッジが開発した売買ロジック「東大Master」をトレードシグナルに組み込む方法などを紹介したいと思います。

1月 28, 2008 システムトレード | | トラックバック (0)

2008年1月25日 (金)

はじめてのシステムトレード②

みなさん、こんにちは。

前回は最近のような波乱相場でも、安定したリターンを上げやすいのがシステムトレードと紹介しました。

今回はシステムトレードの拡大に力を入れている、ひまわり証券(東京都港区)の鈴木伸夫さんと、ウエストビレッジインベストメント(東京都中央区)の西村貴郁社長、岩本祐介取締役が編集部に来られたので、実際に勝てるものなのか、などを単刀直入に聞いてみました。

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右からウエストビレッジの西村社長、ひまわり証券の鈴木さん、ウエストビレッジの岩本取締役。

記者 西村社長はご自分でもシステムトレードをやっているのですか。

西村 ええ、日経225先物などをトレードしています。

記者 実際にもうかりますか。

西村 すごくいい時期もあれば、苦しい時期もありますが、トータルではもうかってますよ。とくに今月はビックリするほど利益が出ています。

記者 ええ~、こんなに相場が悪いのに……。

西村 (日経平均が1日に約750円も下げた)22日のような相場でも直撃を受けず、無傷でした。もしこの相場で個別株のロングポジションを張っていたら、どうなっていたでしょうね…。

記者 勝ちやすい相場はあるのですか。

岩本 やはり一方向に相場が大きく動いたときに、大きな利益が出やすい。だから大きな下げトレンドが続く最近のような相場は勝ちやすいですね。ちなみに年初からの勝ちはほとんどがショートです。逆にボックス圏で動くようなときは結構勝てない時期が続いたりします。

記者 日経225先物との相性っていいんですか。

鈴木 昨年、トレードだけで生計を立てている人に結構会ったんですが、もともと個別株をやっていた彼らが一様に言うには、225はテクニカル的な要因によって素直に動くと言うんですね。これは売り、買い両方から市場参加者が取引しているからだ思うんです。テクニカルに素直だから、システムトレードとも相性がいいと言えると思いますね。

西村 昨年9月に「東大マスター」という売買ロジックをリリースして、毎日の決済損益(下図参照、日経225先物1枚のデイトレードした場合)を記録していますが、月次ベースでまだ一度も負けていません。運用成績は毎日、自社のホームページで公開しています。もちろん負けた日も同じです。

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記者 でもスキルのない素人がいきなり独自の売買ロジックを作るのは難しいと思うのですが。かといって自動売買ツールに標準搭載されている組み込み型のロジックだけで勝てるのかと言えば…。

鈴木 そこは考え方なんですね。あまり複雑なロジックを使わず、シンプルなロジックを組み合わせた方が勝ちやすいという人もいます。ただ自分でロジックを作って成功するトレーダーはそんなに多くないと思いますね。自分で作らなくても、勝てるロジックがあるなら、それを使えばいいじゃない、という考え方があってもいいと思いますね。

記者 Futures Truth Magazineのトップ10ランキングに入るような優秀なロジックの中身って、どうなっているんでしょう。

岩本 普通の投資家が使っているRSIや移動平均といった一般的なテクニカル指標だけで売買しているシステムはほとんどないのが現状です。海外の勝ち続けているシステムというのは、どれも何かしら独自のRSIや移動平均のような指標を自分たちで作り上げ、それをベースに売買しています。中身がバレてしまうと勝てなくなるので、海外の製品はほどんどがブラックボックスです。ただし私たちのはロジックをすべて開示して、ユーザーが自由にカスタマイズできるようにしています。そこが我々の売りでもあるんです。

記者 システムトレードに弱点はないのですか。

鈴木 さきほども言ったように、システムなので一面的になりやすい面があります。相場によって、勝てる、勝てないの性格が分かれる。だから、うまくはまらない相場のときに、じっと耐えることが人間側に求められます。

西村 耐えらればいいんですが、そうでない人は複数のシステムを使って運用するのがいいと思います。例えば、同じ日経225先物のシステムでも、極力違う考えでエントリーするようなものを組み合わせる。そうすると、どれかが負けても、別のどれかが勝ってくれてストレスが和らぐ。私の場合は3つのシステムを併用しています。

記者 日本でシステムトレードが普及する兆しは見えてきたのでしょうか。

鈴木 自動売買という意味で言うと、今までは対応している証券会社が日本にありませんでしたが、昨年7月に我々が初めて、既存の自動売買ソフトを証券会社につなぐためのソフトを出しました。

西村 マネックスなどの日本の大手証券会社が自動売買ソフトを提供し始めた点も大きいでしょうね。以前はほとんどユーザーといえば機関投資家でしたが、最近は関心を持つ個人が少しずつですが増え始め、静かなブームになっています。

鈴木 今は共通のプラットフォーム(自動売買ツール)ができて、1つのところに集まってくる場を提供できたところ。コアになるマニア層がこうしたツールを使ってテクニックを磨き、優秀なシステムを作って世に出していく。そうやってコア層が育っていけば、将来、大きなマーケットになっていくと思います。

記者 アメリカの方はどうですか?

西村 向こうの証券会社の人に聞くと、まだ成長過程にある、というんです。活発にトレードしている個人のうちの7割が何らかの形でシステムを取り入れているそうです。例えば、インジケーターをシステムでやって発注は自分でやるとか。個人の投資判断のサポートという形を含め、システムを使っている人は結構いるようです。

記者 どうもありがとうございました。

1月 25, 2008 システムトレード | | トラックバック (0)

2008年1月17日 (木)

はじめてのシステムトレード①

みなさん、こんにちは。

いきなりで恐縮ですが、下に挙げたランキング、これ何だか分かりますか?

(Top 10 S&P Systems)
順位   売買ロジック   年率リターン
1.    Keystone           149.5%
2.    R-mesa 3         101.0%
3.    RC Edge          74.3%
4.    R-Breaker        69.8%
5.    SledgeHammer         68.5%
6.    Impetus-SP        68.0%
7.    Tzar            64.8%
8.    STC S&P Daytrade   56.0%
9.    Mechwarrior       53.7%
10.    RC Success       53.3%

実はこれ、システムトレードを使って、米国のS&P先物を売買したときの年率リターンを表したランキングです。

システムトレードとは、経験や勘に頼って人間が売買するのではなく、コンピュータを使って自動的・機械的に株式を売買する手法のことです。機関投資家などプロの間では、既にプログラム売買を駆使するところが一般的になってきています。

ランキングにある「売買ロジック」とは、コンピュータに自動売買させるためのソフト(プログラム)の名称(商品名)で、年率リターンは1年間運用したときにどれだけ儲かったかを表します。

例えば、1位の「Keystone」というソフトの年率リターンを見ると149.5%ですから、単純計算で100万円の元手が1年で250万円になった、ということです。

'07年のS&Pの騰落率が約3.6%ですから、優れたプログラムを使ったときのリターンの高さがお分かりいただけると思います。

なぜ、こんなことをわざわざ書くのかというと、

①ここ1年ほどの日本株は上昇一辺倒でなく、上げ下げの激しい難しい相場が続いている

②したがって余程の上級者でない限り、経験や勘に頼った取引で勝ち続けるのは難しい

と思うからです。

日経平均が468円も下がった1月16日のような相場では、誰もがパニックになり、冷静にトレードするのは難しいのではないでしょうか。それ以前に、会社勤めのサラリーマンが1日中、相場を見ているなんてことはまず無理という問題もあります。

そこで、この場を借りてシステムトレードのメリットや仕組み、プログラムの構築方法などを随時、紹介していきたいと思います。

でも、そうは言っても「いきなりシステムトレードと言われても素人には無理」「マネー誌なんて、いいことしか書かないんじゃないの?」と思われる方がいるかもしれません。

ですから、シストレど素人の記者自身が人柱になって日経225ミニ先物のシステム売買を行い、その運用成果を定期的にご報告したいと思います。実際の運用を通じて分かった難しさや、課題なども合わせて体験記としてご紹介する予定です。

運用にあたっては、ひまわり証券(http://sec.himawari-group.co.jp/)から自動売買ソフト「トレードシグナル」、West Village Investment(http://www.wvi.jp/)から売買ロジック「東大Master」を、両社のご好意によりお借りすることができました。

West Village Investment社は、システムトレードが既に一定の評価を得ている米国でスタンダードとなっている自動売買ソフト「トレードステーション」を初めて日本語化して紹介した会社です。

ということで、もしシステムトレードに興味があれば、暫くお付き合いいただければと思います。

ちなみに冒頭で紹介したランキングは、米国の有力投資情報誌「Futures Truth Magazine」のウェブで確認できます。下がランキングページのURLですので、関心がある方は一度のぞいてみてください。

http://www.futurestruth.com/top10spsystems.htm

1月 17, 2008 システムトレード | | コメント (0) | トラックバック (0)