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2008年11月21日 (金)

シストレ 新ロジック

皆さん、こんにちは。

日経平均は昨日の500円を超す大幅な下げで逆三尊パターンが崩れ、下値不安が高まっています。先週の投資部門別売買状況をみても外国人の売りが続いており、当面、不安定な相場が続きそうです。

さて当欄システムトレードカテゴリーでは、これまで2つ売買ロジックを使って、システムトレードの運用テストを紹介してきました。

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最初の「東大マスター」というロジックは今年2月から4月までの3カ月間運用し、250円(225mini1枚で2万5000円)の損失。続いて6月から9月までテストした「BigBlue2 Nikkei」というロジックは125円(同1万2500円)の利益が出ました。(いずれも、ひまわり証券の「Trade Signal」をプラットフォームとした仮想売買で、スリッページは考慮せず。売買ロジックはWest Village Investment社の協力による)

運用テストの結果をご覧いただくと、システムトレードでどの程度勝てるかがお分かりいただけると思います。

ただし結果には売買ツールの購入費や月額利用料、証券会社に支払う手数料を含んでいません。そこまで考慮すると実質的に手数料負けしています。ですから収益をプラスにもっていくには、運用期間を長めに取るか、建て玉を増やす必要がありそうです。

ところで、これらはいずれも外部のソフト会社が作った既製品ですが、今月から当欄筆者が考えたアイデアをベースにしたロジックを使いたいと思います。“カスタムメイド”なので、新しい機能を追加したりする仕様変更などが自由に行えます。

売買ロジックの特徴は

★売買は一目均衡表の考え方をベースにシグナルが発生
★トレンドフォローのタイプ(順バリのみで、逆バリはしない)
★デイトレード型で、オーバーナイトはしない
★ロスカットやトレーリングストップは株価変動を見ながら筆者側で設定・変更する
★ロスカットにかからない限り、建て玉は当日の大引けで決済する
というものです。

なおこのプログラムはエキーラという専用言語で書かれていますが、プログラミングはひまわり証券取締役の鈴木伸夫さんに協力していただきました。

上に画面のサンプル画像を載せておきました。最大ドローダウンなどの詳細データは折に触れて当欄で紹介していきたいと思います。

興味がある方は不定期更新になりますが、当欄記事を引き続きご覧ください。

11月 21, 2008 システムトレード |

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