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2008年10月 9日 (木)

シストレ 9月の成績

皆さん、こんにちは。

9月のシステムトレードの運用成績がまとまりました。

今回もひまわり証券が提供する売買ツール「Trade Signal」と、米国の売買ロジック「BigBlue2 Nikkei」の組み合わせでトレードを行いました。運用結果は仮想売買によるもので、日経225mini1枚を売買した場合の利益を掲載しています。スリッページおよび手数料は考慮していません。

結果は2勝2敗で、この間の期間損益はプラス55円でした。日経225mini1枚だと、月間5500円の儲け(ラージ1枚だと5.5万円)になります。

この結果、6月からの累積損益はプラス125円になりました。

8月は世界金融危機の震源地であるニューヨーク市場が過去最高の下げを記録するなど、乱高下が続き、トレード回数は4日と、前月に比べて大幅に減りました。

詳細は

・9月1日 休み
・9月2日 休み
・9月3日 休み
・9月4日 休み
・9月5日 休み

・9月8日 休み
・9月9日 休み
・9月10日 負け(12305L→12285 -20)
・9月11日 休み
・9月12日 負け(12135S→12180 -45)

・9月15日 祝日

・9月16日 休み
・9月17日 休み
・9月18日 休み
・9月19日 休み

・9月22日 休み
・9月23日 祝日
・9月24日 勝ち(12025L→12130 +105)
・9月25日 勝ち(12025L→12040 +15)
・9月26日 休み

・9月29日 休み
・9月30日 休み

(注=Lはロング、Sはショート、LCはロスカットの意味、+-は損益を表します)

以下に日々の売買シグナルが入った日経225mini(12月限)の先物チャートを貼り付けておきます。クリックで画像が拡大します。

Photo_2

10月 9, 2008 システムトレード |

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