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2008年9月 3日 (水)

シストレ8月の成績

皆さん、こんにちは。

8月のシステムトレードの運用成績がまとまりました。

今回もひまわり証券が提供する売買ツール「Trade Signal」と、米国の売買ロジック「BigBlue2 Nikkei」の組み合わせでトレードを行いました。運用結果は仮想売買によるもので、日経225mini1枚を売買した場合の利益を掲載しています。スリッページおよび手数料は考慮していません。

結果は6勝6敗1引き分けで、この間の期間損益はプラス60円でした。日経225mini1枚だと、月間6000円の儲け(ラージ1枚だと6万円)になります。

この結果、6月からの累積損益はプラス70円になりました。

8月は東証1部の売買代金が2兆円に届かない日が多く、全体に低調な相場が続きました。先物のボラティリティも低かったため、デイトレで値幅を取るのが難しく苦戦を強いられました。ただ、その分、ロスカットに引っかかることはありませんでした。

詳細は

・8月1日 休み

・8月4日 休み
・8月5日 引き分け(12920S→12920 ±0)
・8月6日 休み
・8月7日 負け(13120S→13130 -10)
・8月8日 勝ち(13070L→13170 +100)

・8月11日 勝ち(13460S→13390 +70)
・8月12日 休み
・8月13日 休み
・8月14日 休み
・8月15日 休み

・8月18日 勝ち(13060L→13170 +110)
・8月19日 負け(12800S→12850 -50)
・8月20日 勝ち(12920S→12860 +60)
・8月21日 負け(12780S→12750 -30)
・8月22日 負け(12770L→12670 -50)

・8月25日 負け(12940L→12870 -70)
・8月26日 勝ち(12770L→12780 +10)
・8月27日 負け(12690S→12780 -90)
・8月28日 勝ち(12800S→12770 -30)
・8月29日 休み

(注=Lはロング、Sはショート、LCはロスカットの意味、+-は損益を表します)

以下に日々の売買シグナルが入った日経225mini(9月限)の先物チャートを貼り付けておきます。クリックで画像が拡大します。

August

9月 3, 2008 システムトレード |

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