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2008年8月 6日 (水)

シストレ7月の成績

皆さん、こんにちは。

たいへん遅くなりましたが、7月のシステムトレード運用成績の報告です。

今回も新ロジックの「BigBlue2 Nikkei」のを使用しています。運用結果は売買シュミレーションによるもので、日経225mini1枚を売買したと仮定した場合です。スリッページは考慮していません。

結果は9勝8敗で、この間の期間損益はプラス210円でした。

この結果、6月からの累積損益はプラス10円と収支トントンまで挽回しました。

詳細は

・7月1日 休み
・7月2日 勝ち(13365S→13285 +80)
・7月3日 負け(13335L→13225LC -110)
・7月4日 休み

・7月7日 勝ち(13290L→13370 +80)
・7月8日 勝ち(13205S→13015 +190)
・7月9日 勝ち(13195S→13125 +70)
・7月10日 負け(13060L→13045 -15)
・7月11日 休み

・7月14日 負け(13170L→13060LC -110)
・7月15日 勝ち(12815S→12765 +50)
・7月16日 負け(12710S→12710 -10)
・7月17日 休み
・7月18日 勝ち(12935S→12835 +100)

・7月22日 勝ち(13030L→13200 +170)
・7月23日 負け(13385L→13275LC -110)
・7月24日 休み
・7月25日 休み

・7月28日 負け(13415L→13355 -60)
・7月29日 負け(13085S→13130 -45)
・7月30日 勝ち(13355L→13370 +15)
・7月31日 勝ち(13390S→13365 +25)

(注=Lはロング、Sはショート、LCはロスカットの意味、+-は損益を表します)

8月 6, 2008 システムトレード |

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