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2008年5月30日 (金)

システムトレード、新ロジック投入

皆さん、こんにちは。

突然ですが、2月から続けてきましたシステムトレードの運用テスト、4月末をもって、いったん仕切り直しをしたいと思います。sign03

これはテストに使っていた売買ロジック「東大マスター」が試用期限(3カ月)を迎えたためです。

売買ロジックとは、コンピュータに自動売買させるための条件をプログラム化したもので、通常は自動売買ソフトとセットで使用します。

売買ロジックと自動売買ソフトの関係はクルマとドライバーの関係に似ています。自動売買ソフトをクルマ、売買ロジックをドライバーに例えると、どんなに性能のいいクルマ(自動売買ソフト)でも、それを運転するドライバー(売買ロジック)の腕が悪ければ、道路(相場)を外れ、事故(損失)を起こしてしまいます。これは逆も言えますし、両方が良くても、舗装されていない悪路(荒れ相場)だったりしたら、脱輪してしまうこともあります。

日経225ミニ1枚をトレードした過去3カ月間のテストでは、残念ながらマイナス2万5000円という成績でした。cryingこれはサブプライム問題で相場が乱高下した影響もあるでしょう。市場が落ち着きを取り戻しつつある5月に入ってからは、尻上がりに結果を出すようになっているようです。(運用成績は東大マスターの開発元であるウエスト・ビレッジ・インベストメント社のサイト(http://www.wvi.jp/)で公開されています。

さて、そのウエスト・ビレッジ・インベストメント社のご好意で、このたび別の売買ロジックをお借りすることができました。

名前は「BigBlue2 Nikkei」というデイトレード型のシステムで、もともとは米国のS&P500先物用に開発されたそうです。

簡単な特徴を挙げると

◎勝率は57%
◎トレード回数は1カ月に平均13回
◎戦略はブレイクアウト型とカウンタートレンド型の2タイプ
◎プロフィット・ファクターは1.73

などで、過去の運用成績はひまわり証券のサイト(http://sec.himawari-group.co.jp/sts/system/ranking.html)で確認できます。

ということで、このブログでは次回以降、BigBlue2 Nikkeiを使ったトレードの結果や、実際に使ってみて気づいた点などを紹介していこうと思います。

ご期待ください!


5月 30, 2008 システムトレード |

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