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2008年3月31日 (月)

3月後半の結果

みなさん、こんにちは。

システムトレードの運用テストを始めて2カ月が経ちました。

今回は3月後半の運用成績の報告です。

結果は1勝3敗で、この間の期間損益はマイナス6000円でした。

この結果、2月からの通算損益もマイナス3万4000円(手数料は除く)に膨らみました。weep

詳細は

・3月17日 休み
・3月18日 休み
・3月19日 休み
・3月20日 休み(祝日)
・3月21日 負け(12310S→12420 -110)

・3月24日 負け(12380S→12480 -100)
・3月25日 負け(12560S→12665 -105)
・3月26日 休み
・3月27日 休み
・3月28日 勝ち(12590L→12845 +255)

でした。(注=Lはロング、Sはショートの意味、+-は損益を表します)

この中で特筆すべきは28日のトレードです。前場はほとんど値動きのない相場展開だったのですが、後場の寄り付き直後に日経平均先物が突如として急騰、前引けに対し300円もぶっ飛ぶ形となりました(チャート参照)

0328chart

この突然の急騰について、市場では「年度末のファンドのお化粧買い」や「誰かが大きな売りポジションを解消した」などの観測が流れていましたが、はっきりしたことは分かりません。

いずれにしても、この日は運良く「買い」でエントリーしていたため、大引け間際の反対売買で+225円(実質利益は2万2500円)勝つことができました。

これだけ大きなギャップが生じると、デイトレードでも大きく稼ぐことができます。ただ過去のトレードを振り返ると、プログラムの予想とは反対方向に株価が動き、ロスカットになるパターンが多いのも事実です。

この問題に対処するため、4月からは+80円程度で早めに利益を確定するようにプログラムの設定を多少変更してみました。こうすることで、ミニ先物1枚当たりの利益は限られますが、ピラミッティングなどを併用することで、効率的に利益を上げることができないか検証してみたいと思います。

3月 31, 2008 システムトレード |

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