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2008年3月 4日 (火)

幻の勝ち

みなさん、こんにちは。

前回に引き続き、システムトレードの運用報告です。

2月25日から29日までの結果は0勝1敗で、累積損益が先週の-7500円から-1万9000円(手数料は除く)に膨らんでしまいました。

詳細は

・2月25日 休み
・2月26日 休み(※)
・2月27日 休み
・2月28日 負け(-115円)
・2月29日 休み

です。

28日の負けはショート(売り)ポジションでエントリーしましたが、相場が逆方向に振れて、大引けを待たずにロスカットになってしまいました。

2月は結構、システムが有給休暇を取ってしまっていて、たまに出勤すると、ヤラレてしまうパターンが多かったようです。これで2月は全敗です。

ちなみに…

2月26日は休み(トレードなし)になっていますが、シュミレーション上は+210円の勝ちになっています。でも実際はトレードがなかったので、「幻の勝ち」といったところでしょうか。

どうしてこんなことになるかというと、どうも指標データの配信に不具合があったようです。

このテストで使わせていただいている「東大マスター」という売買ロジックは、前日の海外マーケットの指標を参考にして、その日いくらで売りか、買いかを決めるデイトレード型のシステムです。

通常、システムを立ち上げておくと、毎朝8時半ごろ、データベンダーから配信される海外指標のデータを自動的に読み込むことになっていますが、この日データが配信されたのは午前9時を過ぎてからで、結果的に寄り付きでのエントリーが実行されなかったようです。

データ配信の不具合はこの日だけでなく、28日も一部銘柄のデータ配信が止まるトラブルが発生しました。このケースに限らず、システムに完璧さを求めるのは不可能なので、使う側が不測の事態を念頭に置きつつトレードすることが大切だと思います。

3月 4, 2008 システムトレード |

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