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2008年2月26日 (火)

はじめてのシステムトレード⑦

みなさん、こんにちは。

今日はシステムトレードの運用結果報告の2回目です。(期間は2月18日~22日)

結果から言うと、0勝1敗で、累積損失が先週の-2000円から-7500円(手数料は除く)に膨らんでしまいました。

・2月18日  休み
・2月19日  負け(-55円)
・2月20日  休み
・2月21日  休み
・2月22日  休み

うーん、ちょっと厳しいですね。

下は、唯一トレードした2月19日のチャートです。

219

午前9時5分に1万3800円の「買い」でエントリーし、そこから日経平均ミニ先物はジワジワ下げますが、ロスカットをうまくかわして前場を終了。この日はアジア市場も堅調で、後場はしっかりした右肩上がりの展開となったのですが、為替が円高に振れたこともあって大引けにかけてスコンと下落。午後3時ちょうどに1万3745円の「売り」注文が自動で出され、結局、5500円の損失で取引を終えました。

チャート上の「MOC_L」は「マーケット・オン・クローズ_ロング」の略で、大引けで買い(ロング)注文を手仕舞う自動注文が出されたことを表しています。

これで0勝2敗、損益は7500円のマイナスです……。うーん、どうなんでしょう?

たまらずシステムトレードの伝道師、ひまわり証券の鈴木さんに電話をしてみました。


私:「いまだに勝ち星ゼロ。なんだか自虐的な気分になってきました」

鈴木さん:「確かに今月に入ってから成績は良くないですね。今の相場環境がシステムに合っていないのかもしれません」

私:「でも確実に利食えるタイミングでも利食ってくれなくて……。で、そのまま損切りというパターン。だんだんシステムを信用できなくなって、しまいに自分で注文指示を出したくなっちゃうんです」

鈴木さん:「最初は皆さん、そうおっしゃるんです。でも統計的に勝っていく手法ですから、1年ぐらいは様子を見てもらわないとダメですよ」

私:「1年ですか。それまで資金がもつかどうか……」

鈴木さん:「結局、最後はシステムを信頼できるかどうかなんですね」

私:「信頼ですか………」

とにかく運用テストは3週目に突入です。

2月 26, 2008 システムトレード |

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