« 投資家の気持ち代弁 | トップページ | 本日発売!『日経マネー3月号』 »

2008年1月17日 (木)

はじめてのシステムトレード①

みなさん、こんにちは。

いきなりで恐縮ですが、下に挙げたランキング、これ何だか分かりますか?

(Top 10 S&P Systems)
順位   売買ロジック   年率リターン
1.    Keystone           149.5%
2.    R-mesa 3         101.0%
3.    RC Edge          74.3%
4.    R-Breaker        69.8%
5.    SledgeHammer         68.5%
6.    Impetus-SP        68.0%
7.    Tzar            64.8%
8.    STC S&P Daytrade   56.0%
9.    Mechwarrior       53.7%
10.    RC Success       53.3%

実はこれ、システムトレードを使って、米国のS&P先物を売買したときの年率リターンを表したランキングです。

システムトレードとは、経験や勘に頼って人間が売買するのではなく、コンピュータを使って自動的・機械的に株式を売買する手法のことです。機関投資家などプロの間では、既にプログラム売買を駆使するところが一般的になってきています。

ランキングにある「売買ロジック」とは、コンピュータに自動売買させるためのソフト(プログラム)の名称(商品名)で、年率リターンは1年間運用したときにどれだけ儲かったかを表します。

例えば、1位の「Keystone」というソフトの年率リターンを見ると149.5%ですから、単純計算で100万円の元手が1年で250万円になった、ということです。

'07年のS&Pの騰落率が約3.6%ですから、優れたプログラムを使ったときのリターンの高さがお分かりいただけると思います。

なぜ、こんなことをわざわざ書くのかというと、

①ここ1年ほどの日本株は上昇一辺倒でなく、上げ下げの激しい難しい相場が続いている

②したがって余程の上級者でない限り、経験や勘に頼った取引で勝ち続けるのは難しい

と思うからです。

日経平均が468円も下がった1月16日のような相場では、誰もがパニックになり、冷静にトレードするのは難しいのではないでしょうか。それ以前に、会社勤めのサラリーマンが1日中、相場を見ているなんてことはまず無理という問題もあります。

そこで、この場を借りてシステムトレードのメリットや仕組み、プログラムの構築方法などを随時、紹介していきたいと思います。

でも、そうは言っても「いきなりシステムトレードと言われても素人には無理」「マネー誌なんて、いいことしか書かないんじゃないの?」と思われる方がいるかもしれません。

ですから、シストレど素人の記者自身が人柱になって日経225ミニ先物のシステム売買を行い、その運用成果を定期的にご報告したいと思います。実際の運用を通じて分かった難しさや、課題なども合わせて体験記としてご紹介する予定です。

運用にあたっては、ひまわり証券(http://sec.himawari-group.co.jp/)から自動売買ソフト「トレードシグナル」、West Village Investment(http://www.wvi.jp/)から売買ロジック「東大Master」を、両社のご好意によりお借りすることができました。

West Village Investment社は、システムトレードが既に一定の評価を得ている米国でスタンダードとなっている自動売買ソフト「トレードステーション」を初めて日本語化して紹介した会社です。

ということで、もしシステムトレードに興味があれば、暫くお付き合いいただければと思います。

ちなみに冒頭で紹介したランキングは、米国の有力投資情報誌「Futures Truth Magazine」のウェブで確認できます。下がランキングページのURLですので、関心がある方は一度のぞいてみてください。

http://www.futurestruth.com/top10spsystems.htm

1月 17, 2008 システムトレード |

トラックバック

この記事のトラックバックURL:
http://app.cocolog-nifty.com/t/trackback/138031/17727775

この記事へのトラックバック一覧です: はじめてのシステムトレード① :

コメント

コメントを書く