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2008年1月31日 (木)

澤上さん×勝間さん

2月21日発売の4月号は「サラリーマンの資産倍増計画」と銘打った、特大特集を予定しています!10年間で今の資産を2倍にするがっちり運用と、より短期で倍増を目指すワクワク運用を具体的に紹介していきます。
 
巻頭では、さわかみ投信の澤上篤人さんと『お金は銀行に預けるな!』がベストセラーの経済評論家・勝間和代さんの初対談を4ページかけてたっぷり紹介します。 Sawakamikatuma_2

お互い初対面のおふたりですが、澤上さんは「今、波に乗っている勝間さん」に興味津々、勝間さんは「以前からぜひお会いしたかった人」で、のっけから意気投合。2時間に渡ってノンストップの熱い議論が続きました。ぜひお楽しみに~!

他にも、4月号はマネー賢人が続々登場しますよ…! また後日、ご報告します!

1月 31, 2008 編集部裏日記 | | トラックバック (0)

2008年1月30日 (水)

はじめてのシステムトレード④

みなさん、こんにちは。

今回は市販の売買ロジック「東大Master」をトレードシグナルに組み込む方法を紹介します。

東大Masterはウエストビレッジが開発した売買ロジックで、TOPIX先物、日経225先物、日経225mini先物に対応しています。日経225株価指数先物1枚をデイトレードしたときの日々の結果はこちらに公開されています。

また市販が始まった昨年9月以降の月ごとの成績は以下のようになります。これはシュミレーションではなく、リアルマネーを使った実際の売買結果です。

'07年9月           +70円
'07年10月         +520円
'07年11月          +40円
'07年12月          +250円
'08年1月18日まで      +480円

日経225株価指数先物の取引単位は、日経平均株価の1000倍なので、10円の値動きで1万円の損益になります。従って上の9月は7万円のもうけ、10月は52万円のもうけ(以下同)で、約5カ月間で累計136万円のプラスが出た計算になります。これまでのところ極端なドローダウン(負け)もなく、安定した運用成績を上げていることがお分かりいただけると思います。

日経225株価指数先物の取引単位は、日経平均株価の1000倍なので、10円の値動きで1万円の損益になります。従って上の9月は7万円のもうけ、10月は52万円のもうけ(以下同)で、約5カ月間で累計136万円のプラスが出た計算になります。これまでのところ極端なドローダウン(負け)もなく、安定した運用成績を上げていることがお分かりいただけると思います。

さて、東大Masterのインストールですが、とても簡単です。細かな手順の説明は省きますが、マニュアル通りにやると、数分で作業が完了します。

次にチャート上で、青い丸と赤い丸で囲んだ部分を見てください。

Photo

青い丸の中に上を向いた矢印と「Long」という表示があります。これはこの値段で「買い」だということを表します。また赤い丸の中には下向きの矢印と「BE_L」という表示があります。これはトレーリィングストップの意味です。

このように東大Masterでは、あらかじめ設定された売買条件に合致すると、売りや買いのシグナルが発生し、それに従って売買が自動的に行われます。ですからユーザーは朝、会社に行く前にパソコンの電源を入れ、ソフトを立ち上げておくだけで、あとはシステムに任せておけばよいのです。

以上で、東大Masterの設定は完了です。

いよいよ次回からは東大マスターを使ったトレード結果を定期的にご報告していきたいと思います。

1月 30, 2008 システムトレード | | トラックバック (0)

2008年1月28日 (月)

はじめてのシステムトレード③

みなさん、こんにちは。

前回はひまわり証券の鈴木さんなどにシステムトレードのメリットなどをお聞きしましたが、今回から実際の使い方などを紹介していこうと思います。

まずは下の画像をご覧ください。

Image01

これは、ひまわり証券が先日リリースした自動売買ソフト「トレードシグナル」の画面です。

実際にシステムトレードを行うには、まずシストレのできる証券会社に口座を開き、こうした自動売買ソフトを自分のパソコンに入れることから始めます。システムトレードでは通常、株価指数先物を売買するのが一般的なので、現物株の口座とは別に、先物取引のための口座が必要です。

売買を行うソフトは有料である場合が多く、トレードシグナルは月額1万9950円かかります。(但し一定額以上の手数料を使った顧客にはキャッシュバックするサービスもある)なかには買取りで100万円以上もするソフトもあり、このせいか、現状では金銭的に余裕がある40-60代が国内のシストレユーザーの中心層になっているようです。ちなみにシステムトレードに対応している証券会社は現在、ひまわり証券のほか、マネックス証券、トレーダーズ証券、IB証券、クリック証券などですが、それほど多くありません。

画面の説明に話を戻すと、赤枠の①がツールバー、黄枠の②がワークスペース、緑枠の③がツールボックスです。例えば、チャートの作成などをツールバーから選択すると、下のワークスペース内に指定したチャートが挿入され、③のツールボックスの操作でチャートの切り替えなどができるようになっています。

以上で最初の準備作業は終了ですが、これだけでトレードができるわけではありません。次にやらなくてはならないのが売買ルール(ロジック)の構築とその検証です。

売買ルールとは、突き詰めれば「どのタイミングでその金融商品を売買するか」ということです。例えば「モメンタム指標がマイナスからプラスに動いたら買う」とか「短期移動平均線が長期移動平均線を上から下にクロスしたら売る」といったものです。こうしたアイデアを思いついたら、その通りにコンピューターが自動売買するようにプログラムを組まなくてはなりません。この売買ルールこそがシステムトレードの“キモ”であり、勝率の高い優秀なトレーダーは独自のルールを持っていると言われます。

でも、いきなり「プログラムを組めと言われても…」と思う人がほとんどでしょう。そんな人のためにトレードシグナルには、あらかじめ専用言語でプログラミングされた200種類以上の売買ルール(ストラテジー)が用意されています。最初のうちはこのルールを使い、慣れてきたら自分でプログラムを作ったり、カスタマイズすればいいと思います。

また、あらかじめ用意された売買ルールではもの足りないという人は、実績のある市販の売買ルール(ロジック)を使ってみるのがいいでしょう。これならプログラムの知識や時間がない人でも手っ取り早くシステムトレードを始められます。

次回はウエストビレッジが開発した売買ロジック「東大Master」をトレードシグナルに組み込む方法などを紹介したいと思います。

1月 28, 2008 システムトレード | | トラックバック (0)

2008年1月26日 (土)

日曜日はコレをチェック!

編集部の坂崎です。
昨日は株価大幅反発~!高配当株、好業績株に、買いが入りました。少し気分が上がっちゃいますが、まだまだ油断ならない状況だなぁと思います。それにしても最近のボラティリティは…疲れます。

☆☆☆

さて、株とは全く関係のないおハナシですが。明日27日はお年玉付き年賀状の当選番号発表日です!今年から、民営化により、当選商品が「トレンディ」(笑)になっていて注目ですよ。任天堂商品が2点入っていますし、3等の詰め合わせ商品も消費者の人気を反映したラインアップです。

詳細はコチラ

私は…2等のWiiがいいなぁ。ハマったら仕事の妨げ、という理由で購入を見送ってきましたが、当たったんなら仕方ないですよねっ。DS年賀版もめでたくていいですね。

ちなみに、昨年の商品は
1等… わくわくハワイ旅行、にこにこ国内旅行、ノートパソコン、DVDレコーダー+ホームシアターセット、デジタル一眼レフカメラ+プリンタセット
2等…地域の特産品小包
3等…お年玉切手シート 

でした。比べてみると今年はやる気を感じますよね。

ところで、年賀状自体は、4億枚も売れ残ったんですってね…。びっくりしました。年明けもCMかなりバンバン出してました。広告費かかったでしょうね。。。

1月 26, 2008 編集部裏日記 | | トラックバック (0)

2008年1月25日 (金)

はじめてのシステムトレード②

みなさん、こんにちは。

前回は最近のような波乱相場でも、安定したリターンを上げやすいのがシステムトレードと紹介しました。

今回はシステムトレードの拡大に力を入れている、ひまわり証券(東京都港区)の鈴木伸夫さんと、ウエストビレッジインベストメント(東京都中央区)の西村貴郁社長、岩本祐介取締役が編集部に来られたので、実際に勝てるものなのか、などを単刀直入に聞いてみました。

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右からウエストビレッジの西村社長、ひまわり証券の鈴木さん、ウエストビレッジの岩本取締役。

記者 西村社長はご自分でもシステムトレードをやっているのですか。

西村 ええ、日経225先物などをトレードしています。

記者 実際にもうかりますか。

西村 すごくいい時期もあれば、苦しい時期もありますが、トータルではもうかってますよ。とくに今月はビックリするほど利益が出ています。

記者 ええ~、こんなに相場が悪いのに……。

西村 (日経平均が1日に約750円も下げた)22日のような相場でも直撃を受けず、無傷でした。もしこの相場で個別株のロングポジションを張っていたら、どうなっていたでしょうね…。

記者 勝ちやすい相場はあるのですか。

岩本 やはり一方向に相場が大きく動いたときに、大きな利益が出やすい。だから大きな下げトレンドが続く最近のような相場は勝ちやすいですね。ちなみに年初からの勝ちはほとんどがショートです。逆にボックス圏で動くようなときは結構勝てない時期が続いたりします。

記者 日経225先物との相性っていいんですか。

鈴木 昨年、トレードだけで生計を立てている人に結構会ったんですが、もともと個別株をやっていた彼らが一様に言うには、225はテクニカル的な要因によって素直に動くと言うんですね。これは売り、買い両方から市場参加者が取引しているからだ思うんです。テクニカルに素直だから、システムトレードとも相性がいいと言えると思いますね。

西村 昨年9月に「東大マスター」という売買ロジックをリリースして、毎日の決済損益(下図参照、日経225先物1枚のデイトレードした場合)を記録していますが、月次ベースでまだ一度も負けていません。運用成績は毎日、自社のホームページで公開しています。もちろん負けた日も同じです。

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記者 でもスキルのない素人がいきなり独自の売買ロジックを作るのは難しいと思うのですが。かといって自動売買ツールに標準搭載されている組み込み型のロジックだけで勝てるのかと言えば…。

鈴木 そこは考え方なんですね。あまり複雑なロジックを使わず、シンプルなロジックを組み合わせた方が勝ちやすいという人もいます。ただ自分でロジックを作って成功するトレーダーはそんなに多くないと思いますね。自分で作らなくても、勝てるロジックがあるなら、それを使えばいいじゃない、という考え方があってもいいと思いますね。

記者 Futures Truth Magazineのトップ10ランキングに入るような優秀なロジックの中身って、どうなっているんでしょう。

岩本 普通の投資家が使っているRSIや移動平均といった一般的なテクニカル指標だけで売買しているシステムはほとんどないのが現状です。海外の勝ち続けているシステムというのは、どれも何かしら独自のRSIや移動平均のような指標を自分たちで作り上げ、それをベースに売買しています。中身がバレてしまうと勝てなくなるので、海外の製品はほどんどがブラックボックスです。ただし私たちのはロジックをすべて開示して、ユーザーが自由にカスタマイズできるようにしています。そこが我々の売りでもあるんです。

記者 システムトレードに弱点はないのですか。

鈴木 さきほども言ったように、システムなので一面的になりやすい面があります。相場によって、勝てる、勝てないの性格が分かれる。だから、うまくはまらない相場のときに、じっと耐えることが人間側に求められます。

西村 耐えらればいいんですが、そうでない人は複数のシステムを使って運用するのがいいと思います。例えば、同じ日経225先物のシステムでも、極力違う考えでエントリーするようなものを組み合わせる。そうすると、どれかが負けても、別のどれかが勝ってくれてストレスが和らぐ。私の場合は3つのシステムを併用しています。

記者 日本でシステムトレードが普及する兆しは見えてきたのでしょうか。

鈴木 自動売買という意味で言うと、今までは対応している証券会社が日本にありませんでしたが、昨年7月に我々が初めて、既存の自動売買ソフトを証券会社につなぐためのソフトを出しました。

西村 マネックスなどの日本の大手証券会社が自動売買ソフトを提供し始めた点も大きいでしょうね。以前はほとんどユーザーといえば機関投資家でしたが、最近は関心を持つ個人が少しずつですが増え始め、静かなブームになっています。

鈴木 今は共通のプラットフォーム(自動売買ツール)ができて、1つのところに集まってくる場を提供できたところ。コアになるマニア層がこうしたツールを使ってテクニックを磨き、優秀なシステムを作って世に出していく。そうやってコア層が育っていけば、将来、大きなマーケットになっていくと思います。

記者 アメリカの方はどうですか?

西村 向こうの証券会社の人に聞くと、まだ成長過程にある、というんです。活発にトレードしている個人のうちの7割が何らかの形でシステムを取り入れているそうです。例えば、インジケーターをシステムでやって発注は自分でやるとか。個人の投資判断のサポートという形を含め、システムを使っている人は結構いるようです。

記者 どうもありがとうございました。

1月 25, 2008 システムトレード | | トラックバック (0)

雨宮京子さん講演会のお知らせ

開始から24時間を切ってしまいましたがイベントのお知らせです。本誌連載でもおなじみの雨宮京子さんの講演会です。参加費は無料ですので明日、予定のない方はぜひ足を運んでみてください。雨宮さんも「個人投資家を励ますために頑張る」と張り切っておられます。

イベントでは新バージョンのチャート分析ソフトを先着数十名の方にプレゼントするお土産もあるようです。

『雨宮京子の2008年株式展望&Cracker'sの実践的テクニカル分析』

■日時:1月26日(土)13時開始

■場所:アイディーオー証券(株)本社 7階大会議室
東京都中央区日本橋蛎殻町1-38-11

詳しいスケジュール・地図はこちらから

1月 25, 2008 お知らせ | | トラックバック (0)

2008年1月22日 (火)

勝間和代さんの「決算書セミナー」に15名をご招待します!

日経マネーで「プロしか知らない株のルール」を好評連載中の勝間和代さん。金融評論家として、『お金は銀行に預けるな』(光文社新書)『効率が10倍アップする新・知的生産術』(ダイヤモンド社)とベストセラーを続々書かれています。

特に日経マネー読者におすすめしたいのが、『決算書の暗号を解け!』(ランダムハウス講談社)。株式投資で勝つための決算書の読み方のコツを、元アナリストならではの鋭さと分かりやすさで紹介しています。

この本についての勝間さんの出版セミナーに日経マネー読者15名をご招待します。

日時: 2008年2月15日(金)19:15~20:45
会場:アカデミーヒルズ オーディトリアム(森タワー49階)
主催:アカデミーヒルズ
詳細をこちらからご覧になれます。
http://www.academyhills.com/library/topic_080215.html

ご希望の方は、以下までメールでご応募ください。
応募者多数の場合は抽選の上、ご当選者に編集部より連絡させていただきます。
なお、会場までの交通費はご自身でご負担ください。

あて先:money@nikkeihome.co.jp
件名:勝間さんセミナー参加希望

1)お名前、2)ご性別、3)ご年齢、4)株式投資について勝間さんに聞きたいこと
をお書きください。

ご応募お待ちしています。

1月 22, 2008 お知らせ | | トラックバック (0)

2008年1月21日 (月)

本日発売!『日経マネー3月号』

『日経マネー3月号』が今日発売になりました。  Cover
巻頭は「3つ星 高配当・優待株」!! 年明けにかけての大幅下落で、投資妙味のある優良株が増えています。これからの確定申告に役立つ「08年確定申告の知恵袋」も必見です。別冊には投資の税金ガイドも。

ネット販売もどうぞ!↓

amazon.co.jp(1500円以上で送料無料)
セブンアンドワイ(セブンイレブン受け取りで送料無料)
楽天ブックス(ファミリーマート受け取りで送料無料)

1月 21, 2008 お知らせ | | トラックバック (0)

2008年1月17日 (木)

はじめてのシステムトレード①

みなさん、こんにちは。

いきなりで恐縮ですが、下に挙げたランキング、これ何だか分かりますか?

(Top 10 S&P Systems)
順位   売買ロジック   年率リターン
1.    Keystone           149.5%
2.    R-mesa 3         101.0%
3.    RC Edge          74.3%
4.    R-Breaker        69.8%
5.    SledgeHammer         68.5%
6.    Impetus-SP        68.0%
7.    Tzar            64.8%
8.    STC S&P Daytrade   56.0%
9.    Mechwarrior       53.7%
10.    RC Success       53.3%

実はこれ、システムトレードを使って、米国のS&P先物を売買したときの年率リターンを表したランキングです。

システムトレードとは、経験や勘に頼って人間が売買するのではなく、コンピュータを使って自動的・機械的に株式を売買する手法のことです。機関投資家などプロの間では、既にプログラム売買を駆使するところが一般的になってきています。

ランキングにある「売買ロジック」とは、コンピュータに自動売買させるためのソフト(プログラム)の名称(商品名)で、年率リターンは1年間運用したときにどれだけ儲かったかを表します。

例えば、1位の「Keystone」というソフトの年率リターンを見ると149.5%ですから、単純計算で100万円の元手が1年で250万円になった、ということです。

'07年のS&Pの騰落率が約3.6%ですから、優れたプログラムを使ったときのリターンの高さがお分かりいただけると思います。

なぜ、こんなことをわざわざ書くのかというと、

①ここ1年ほどの日本株は上昇一辺倒でなく、上げ下げの激しい難しい相場が続いている

②したがって余程の上級者でない限り、経験や勘に頼った取引で勝ち続けるのは難しい

と思うからです。

日経平均が468円も下がった1月16日のような相場では、誰もがパニックになり、冷静にトレードするのは難しいのではないでしょうか。それ以前に、会社勤めのサラリーマンが1日中、相場を見ているなんてことはまず無理という問題もあります。

そこで、この場を借りてシステムトレードのメリットや仕組み、プログラムの構築方法などを随時、紹介していきたいと思います。

でも、そうは言っても「いきなりシステムトレードと言われても素人には無理」「マネー誌なんて、いいことしか書かないんじゃないの?」と思われる方がいるかもしれません。

ですから、シストレど素人の記者自身が人柱になって日経225ミニ先物のシステム売買を行い、その運用成果を定期的にご報告したいと思います。実際の運用を通じて分かった難しさや、課題なども合わせて体験記としてご紹介する予定です。

運用にあたっては、ひまわり証券(http://sec.himawari-group.co.jp/)から自動売買ソフト「トレードシグナル」、West Village Investment(http://www.wvi.jp/)から売買ロジック「東大Master」を、両社のご好意によりお借りすることができました。

West Village Investment社は、システムトレードが既に一定の評価を得ている米国でスタンダードとなっている自動売買ソフト「トレードステーション」を初めて日本語化して紹介した会社です。

ということで、もしシステムトレードに興味があれば、暫くお付き合いいただければと思います。

ちなみに冒頭で紹介したランキングは、米国の有力投資情報誌「Futures Truth Magazine」のウェブで確認できます。下がランキングページのURLですので、関心がある方は一度のぞいてみてください。

http://www.futurestruth.com/top10spsystems.htm

1月 17, 2008 システムトレード | | コメント (0) | トラックバック (0)

2008年1月16日 (水)

投資家の気持ち代弁

「もう、悩みも通りこし、忘れた域に入ってきました」

…これでもか、という株価下落に、森下千里さんの一言。。。

ダメ!
忘れないで!
一応連載なんだからっ!

確かに、正直「まだいくか」という感じですもんね。千里ちゃんの気持ちにも、共感する人も多いかもしれません。でも、「忘れる」⇒「塩漬け」の第一歩。現実を見なくては…。

担当者としては、楽しい株式投資を体験させてあげたい気持ちでいっぱいなのですが、こうも環境が悪いと… 難しいです…。

1月 16, 2008 編集部裏日記 | | トラックバック (0)

2008年1月10日 (木)

住宅ローンセミナーのご案内

本誌や、日経マネーDIGITAL「FP快刀乱麻」でもおなじみの生活設計塾クルーから、セミナーのご案内です。
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セミナータイトルは「後悔しない 住宅ローンの組み方・見直し方」

住宅ローンの最新事情と金利動向を踏まえ、後悔しない返済計画の立て方をマスターしましょう。この数年間で変動金利や2~3年の固定金利ローンを借りた人には、見直しが必要とのこと。金利上昇リスクを抱えたローンを「安全なローン」に換える見直し方法などのお話もあるそうです。

講師は住宅ローンの著書もあり、ローン選びの相談を数多く手がける生活設計塾クルーの深田晶恵さんです。

主催:生活設計塾クルー
日時:第一回 2008年1月16日(水)14:00~16:00
   第二回 2008年1月21日(月)18:30~20:30
会場:中野サンプラザ(東京・JR中野駅)8F研修室
参加費:税込1000円

詳細、申し込みは、生活設計塾クルーのサイトの、「クルーセミナー」開催のご案内 へ。

1月 10, 2008 お知らせ | | トラックバック (0)

2008年1月 9日 (水)

あけまして

新年明けまして、おめでとうございます。編集部の坂崎です。
ブログのご挨拶、遅れまして失礼いたしました。休み明けから、どかどか締め切りに追われております…。皆様にお役に立てる情報をお届けできるよう、今年も編集部一同力を尽くしてまいります。お付き合いくださいませ。

☆☆☆

それにしても、大荒れで始まった08年…。市場関係者の間には弱気ムードが漂っております。取材に行っても、景気のいい話って…なかなかない…。

というわけで、この冬は、やっぱり元本保証な気分のワタクシ。銀行では冬のボーナスキャンペーン、といって特別金利を出しているところが多いですが、中でも金利で一番よさそうだったのが、住信SBIネット銀行

住信SBIネット銀行の円定期1年もの金利1.2%キャンペーン
 
期間:2007年12月3日(月)~2008年2月3日(日)
 金利:年1.2%(税引後年0.96%)

1.2%! がんばってますね。
さっそく口座開設してみました。イートレードに口座を持ってたので、イートレの画面から申し込んだら、あら簡単。印鑑いらない、書類返送いらない! ああ、これが、銀行代理店業」だったのかぁ、と納得しました。SBIイー・トレード証券は、住信SBIネット銀行の「銀行代理店」。代理店であるイートレに口座がある人は、イートレに伝えている個人情報を使って、口座開設が簡単にできるわけです。住信SBIは、強力な仲間により、口座数をぐいぐい伸ばしているようです。

元本保証の商品については、1月21日発売『日経マネー3月号』「一番おトクな元本保証型商品の選び方」でも詳しくご紹介します!ぜひお楽しみに~☆

1月 9, 2008 編集部裏日記 | | トラックバック (0)